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2016银行业低级资历测验《危险办理》主要考点
信誉危险组合的计量
1.违约相干性
违约基于的身分：本身、所处行业或地域、微观经济身分
2.信誉危险组合计量模子
因为存在危险散化效应，投资组合的全体危险小于即是其所包罗的单一资产组合危险的简略加总。
国际上应用比拟普遍的信誉危险组合模子
(1) Credit Metrics模子：是一个VAR模子，其立异的地方是处理了计较非买卖性资产组合VAR这一困难。
(2) Credit Protfolio View模子。是对第一个模子的补充。比拟合用于机构范例的告贷人。
(3) Credit Risk+模子：按照针对火险的财险精算道理，对存款这个违约率停止阐发。该模子以为，存款组合中差别范例的存款同时违约的几率是很小且彼此自力的。
3.信誉危险组合的压力测试
(1)压力测试用于评价资产或投资组合在极度倒霉的前提下能够蒙受的严重丧失。作为贸易银行平常危险办理的主要补充，压力测试有较多主动感化。
(2)压力测试只是对组合短时候危险的状态的一种权衡，是以属于一种战术性的危险办理体例。
国度危险主权评级
1.国度危险的界说：略
国度危险包含：未能如约多致使的危险，和以直接或直接体例影响偿债义务的能才能和志愿。
2.国度危险的评价目标：
(1)数目目标：一国的经济环境
(2)比例目标：内债总额与公民出产总值之比(20%~25%)、偿债比例(15%~25%)、敷衍未付内债总额与昔时出口支出之比(100%)、国际储蓄与敷衍未付内债总额之比(20%)、国际出入逆差与国际储蓄之比(150%)
(3)品级目标：差别国度的差别危险品级
3.国度危险主权评级：是指遵照必然的法式和体例对主权国度(地域)的政治、经济和信誉品级停止评定，并用必然的标记来表现评级成果，实在质便是对中心当局作为债权人实行偿债义务的志愿与才能的一种判定。
4.国度危险主权评级必须是静态的;政治经济学的技能比计量经济学的迷信体例更主要。
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